Nous aidons nos clients à développer ou à valider les modèles IRB, IFRS 9 et stress-test.

RISQUE DE CRÉDIT

Méthodes, analyses et modèles utilisés pour : la tarification, le provisionnement (IFRS 9 et CECL), les tests de résistance (UE et CCAR/DFAST) et le capital économique/réglementaire

Paramètres de risque : probabilité de défaut (PD), exposition au défaut (EAD/CCF/LEQ), perte en cas de défaut (LGD), modélisation de la corrélation et de la dilution

Modèles de portefeuille : distribution des pertes et modélisation de la titrisation. Tarification des produits structurés. Calibrage empirique des corrélations d'actifs (modèle de Vasicek).

Pour les classes d'actifs : Titrisation, Entreprises (Grandes et PME), Banques et Institutions Financières, Souverains / Municipalités / PSEs, Financements Spécialisés (Financement d'avions, de navires, de projets, de matières premières et immobilier), Banque privée, Commerce de détail et Créances acquises

Portefeuille de négociation : ajustements des valorisations des contrats dérivés (CVA)

Développement ou validation indépendante de modèles

Nous accompagnons nos clients sur les thématiques suivantes :

RÈGLEMENT

Notre expertise en réglementation englobe une compréhension approfondie d'un paysage réglementaire en constante évolution. Nous maîtrisons les complexités de la conformité pour garantir le bon fonctionnement des activités de nos clients, dans le respect des réglementations du secteur financier. Notre équipe suit de près les évolutions réglementaires et propose des analyses stratégiques et des solutions sur mesure.

DONNÉES

Au cœur des activités de notre cabinet de conseil se trouve une équipe dynamique de professionnels des données. Avant tout processus de modélisation, notre équipe sait comment constituer des jeux de données complets et précis. Ce processus rigoureux pose les bases d'analyses robustes, ouvrant la voie à la modélisation et/ou à une prise de décision éclairée.

MODÉLISATION

Notre cabinet de conseil rassemble une équipe d'ingénieurs statistiques expérimentés qui appliquent des méthodologies de pointe pour gérer le risque de crédit. Notre approche repose sur l'utilisation de méthodologies conformes aux exigences réglementaires, aux normes internes et aux meilleures pratiques du secteur.

RÈGLEMENT

1. Notre expertise en réglementation englobe une compréhension approfondie d'un paysage réglementaire en constante évolution. Nous maîtrisons les complexités de la conformité pour garantir le bon fonctionnement des activités de nos clients, dans le respect des réglementations du secteur financier. Notre équipe suit de près les évolutions réglementaires et propose des analyses stratégiques et des solutions sur mesure.

2. Notre expertise couvre les exigences clés en matière de modélisation réglementaire et comptable. Nous interprétons et intégrons proactivement ces cadres à nos stratégies, mettant à profit notre expertise pour offrir à nos clients un avantage concurrentiel sur un marché de plus en plus réglementé. En restant à la pointe des évolutions réglementaires et en intégrant ces connaissances à nos services, nous permettons à nos clients non seulement de respecter les normes de conformité actuelles, mais aussi d'anticiper et de s'adapter aux évolutions réglementaires futures.

Chaque mission débute par une analyse approfondie des recommandations ouvertes, des normes réglementaires internes et externes pertinentes pour notre périmètre de modélisation.

DONNÉES

1. Au cœur des activités de notre cabinet de conseil se trouve une équipe dynamique de professionnels des données expérimentés. Avant tout processus de modélisation, notre équipe sait comment constituer des jeux de données complets et précis. Ce processus méticuleux pose les bases d'analyses robustes, ouvrant la voie à la modélisation et/ou à une prise de décision éclairée.

2. Nous reconnaissons le rôle central des données (internes et externes) – qui doivent être fiables et rentables tout au long du cycle de vie de nos modèles.

3. Notre engagement envers l'intégrité des données se poursuit pendant la phase de nettoyage, où nos professionnels qualifiés identifient et corrigent méticuleusement les anomalies, garantissant ainsi l'adéquation des données à l'usage prévu. En adhérant aux meilleures pratiques du secteur, nous garantissons la qualité et la cohérence des informations, constituant ainsi une base solide pour les analyses et modélisations ultérieures.

MODÉLISATION

1. Our consulting firm gathers a highly skilled team of statistical engineers who apply cutting-edge methodologies to address credit risk. Our approach is anchored in the utilization of regulatory methodologies, ensuring compliance with regulations, internal standards and best practices.

2. De plus, nous utilisons des méthodes quantitatives de pointe, intégrant des techniques avancées telles que l'apprentissage automatique à nos projets de modélisation. En combinant cadres réglementaires et stratégies de modélisation innovantes, notre équipe s'efforce de fournir une vision complète de la quantification du risque de crédit et de proposer à nos clients des solutions innovantes.

Cette expertise nous permet de fournir des solutions adaptées à leurs besoins qui non seulement répondent aux exigences réglementaires, mais permettent également aux entreprises de gérer efficacement le risque de crédit.

*Principaux langages de programmation utilisés

Cas d'usage

IRB-repair du système de notation des institutions financières

Contexte :

Dans le cadre d'un programme IRB-Repair, Neon Risk a été sélectionné par un groupe bancaire français de premier plan (équipe de modélisation de première ligne) pour améliorer son système de notation des institutions financières. Ce système couvre des contreparties telles que les banques, les assureurs, les fonds et autres institutions financières non bancaires (y compris les gestionnaires d'actifs indépendants et les courtiers).

Défis:

Ce segment de portefeuille bancaire / de négociation est un portefeuille à faible défaut (LDP), nécessitant l'utilisation de méthodes statistiques spécifiques pour la différenciation et la quantification des risques. L'expertise est essentielle dans ce type de projet. Des capacités d'analyse comparative sont également requises pour une validation initiale.

Facteurs de réussite :

Forte implication des sponsors

Définition claire des attentes et feuille de route avec des marges de manœuvre suffisantes

Identification initiale du groupe central des parties prenantes et experts concernés

Spécification des ensembles de données historiques avec les experts, après l'inventaire des exigences règlementaires

Développement d'un workflow statistique complet permettant la visualisation des données, les analyses de couverture et de représentativité, la régression multinomiale (et les modèles challenger d'apprentissage automatique), les analyses combinatoires pour retenir les facteurs de risque les plus discriminants (cf. coût d'utilisation et de maintenance), les tests de performance et de stabilité

Une forte capacité de benchmarking (via les agences de notation et les solutions de benchmarking dédiées)

Information continue, constructive et transparente de l'équipe de validation indépendante (pour anticiper les signaux d'alerte)

Ce projet met en évidence notre engagement à faire progresser les pratiques de modélisation du risque de crédit dans le cadre de la conformité réglementaire, garantissant ainsi la performance et la rentabilité de nos modèles.