ESG
Nous aidons nos clients à développer ou à valider des modèles de 'shadow rating' ESG
01
Modélisation des risques ESG
Notre approche de la modélisation des risques ESG s'appuie sur une analyse et une compréhension approfondies des politiques et pratiques de notation des agences de notation (ECAIs). Nous visons à développer des modèles de notation en shadow-rating intégrant les facteurs de risque pris en compte par les ECAIs.
02
Construction de modèles
Ces modèles peuvent être entraînés et testés sur des données externes représentatives, telles que les notations historiques et les scores et facteurs sous-jacents. Les facteurs de risque peuvent être des données quantitatives disponibles, tandis que d'autres peuvent nécessiter des données d'experts spécifiées par des lignes directrices.
03
Validation et performance
Lors de la validation initiale, une analyse comparative, pilier par pilier, avec segmentation géographique et sectorielle, peut être réalisée pour évaluer la performance du modèle. Un suivi continu, en complément du suivi des dépassements, peut optimiser cette capacité d'analyse comparative.